Сравнение MSEGX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.47% против 10.73% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и AMRGX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
MSEGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
MSEGX
AMRGX
Сравнение MSEGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.20 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.91 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и AMRGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и AMRGX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и AMRGX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -80.32% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -13.98% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -35.42% | -34.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -35.42% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -11.44% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -40.45% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 5.78% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и AMRGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.00% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 23.66% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 28.35% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 21.88% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.32% | +12.31% |