PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBDC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBDC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BBDC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.49

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.53

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.27

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между BBDC и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и SPY

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и SPY

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-55.19%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.05%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.50%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-5.53%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-9.09%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.54%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и SPY

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.35%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.50%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

19.06%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.06%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

17.92%

+6.27%