PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBDC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBDC и CSWC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BBDC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
275.75%
297.48%
BBDC
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBDC:

1.13

CSWC:

0.04

Коэф-т Сортино

BBDC:

1.71

CSWC:

0.17

Коэф-т Омега

BBDC:

1.22

CSWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBDC:

1.04

CSWC:

0.04

Коэф-т Мартина

BBDC:

7.00

CSWC:

0.10

Индекс Язвы

BBDC:

2.85%

CSWC:

6.95%

Дневная вол-ть

BBDC:

17.70%

CSWC:

19.68%

Макс. просадка

BBDC:

-64.64%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

BBDC:

-6.53%

CSWC:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBDC:

$1.00B

CSWC:

$1.01B

EPS

BBDC:

$1.10

CSWC:

$1.64

Цена/прибыль

BBDC:

8.62

CSWC:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$233.97M

CSWC:

$165.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$192.13M

CSWC:

$160.86M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$114.55M

CSWC:

$159.93M

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.99% соответственно.


BBDC

С начала года

21.79%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

3.57%

1 год

19.97%

5 лет

7.92%

10 лет

2.69%

CSWC

С начала года

-1.46%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-11.03%

1 год

0.27%

5 лет

12.36%

10 лет

12.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBDC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.130.04
Коэффициент Сортино BBDC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.710.17
Коэффициент Омега BBDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.02
Коэффициент Кальмара BBDC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.040.04
Коэффициент Мартина BBDC, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.000.10
BBDC
CSWC

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
0.04
BBDC
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и CSWC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности CSWC в 12.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBDC
Barings BDC, Inc.
11.05%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%7.81%
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.02%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и CSWC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.53%
-17.94%
BBDC
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и CSWC

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.76%
3.97%
BBDC
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab