PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBDC с TPVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBDC и TPVG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BBDC и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
70.49%
BBDC
TPVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBDC:

1.13

TPVG:

-0.61

Коэф-т Сортино

BBDC:

1.71

TPVG:

-0.70

Коэф-т Омега

BBDC:

1.22

TPVG:

0.90

Коэф-т Кальмара

BBDC:

1.04

TPVG:

-0.40

Коэф-т Мартина

BBDC:

7.00

TPVG:

-0.92

Индекс Язвы

BBDC:

2.85%

TPVG:

20.97%

Дневная вол-ть

BBDC:

17.70%

TPVG:

31.40%

Макс. просадка

BBDC:

-64.64%

TPVG:

-81.78%

Текущая просадка

BBDC:

-6.53%

TPVG:

-40.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBDC:

$1.00B

TPVG:

$282.35M

EPS

BBDC:

$1.10

TPVG:

$0.20

Цена/прибыль

BBDC:

8.62

TPVG:

35.25

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$233.97M

TPVG:

$30.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$192.13M

TPVG:

$15.89M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$114.55M

TPVG:

$25.61M

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -21.74%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям TPVG по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.24% соответственно.


BBDC

С начала года

21.79%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

3.57%

1 год

19.97%

5 лет

7.92%

10 лет

2.69%

TPVG

С начала года

-21.74%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-19.74%

5 лет

-0.33%

10 лет

5.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBDC c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBDC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.13-0.61
Коэффициент Сортино BBDC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71-0.70
Коэффициент Омега BBDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.90
Коэффициент Кальмара BBDC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04-0.40
Коэффициент Мартина BBDC, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.00-0.92
BBDC
TPVG

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
-0.61
BBDC
TPVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и TPVG

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности TPVG в 19.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBDC
Barings BDC, Inc.
11.05%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%7.81%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
19.39%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и TPVG

Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TPVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.53%
-40.86%
BBDC
TPVG

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и TPVG

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 4.76%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.76%
12.74%
BBDC
TPVG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab