PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBDC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBDC и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BBDC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.80%
48.28%
BBDC
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBDC:

0.94

JEPQ:

2.03

Коэф-т Сортино

BBDC:

1.45

JEPQ:

2.65

Коэф-т Омега

BBDC:

1.18

JEPQ:

1.41

Коэф-т Кальмара

BBDC:

0.87

JEPQ:

2.37

Коэф-т Мартина

BBDC:

5.95

JEPQ:

10.22

Индекс Язвы

BBDC:

2.81%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

BBDC:

17.78%

JEPQ:

12.53%

Макс. просадка

BBDC:

-64.64%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

BBDC:

-7.92%

JEPQ:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 24.91%.


BBDC

С начала года

19.98%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

2.67%

1 год

15.79%

5 лет

7.61%

10 лет

2.43%

JEPQ

С начала года

24.91%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

8.47%

1 год

25.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBDC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.942.03
Коэффициент Сортино BBDC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.452.65
Коэффициент Омега BBDC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.41
Коэффициент Кальмара BBDC, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.872.37
Коэффициент Мартина BBDC, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.9510.22
BBDC
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
2.03
BBDC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и JEPQ

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности JEPQ в 9.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBDC
Barings BDC, Inc.
11.22%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%7.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.47%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и JEPQ

Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.92%
-2.10%
BBDC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и JEPQ

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.52%
2.80%
BBDC
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab