Сравнение BBDC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBDC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBDC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -8.33% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -14.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBDC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBDC
JEPQ
Сравнение BBDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.09 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.66 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.82 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.93 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.09 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BBDC и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и JEPQ
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.97% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и JEPQ
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -20.07% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.58% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.89% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.55% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.36% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и JEPQ
Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.34% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 10.52% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 18.54% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.91% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 16.91% | +7.28% |