PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBDC с TCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBDC и TCPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BBDC и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
72.98%
115.29%
BBDC
TCPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBDC:

1.13

TCPC:

-0.63

Коэф-т Сортино

BBDC:

1.71

TCPC:

-0.78

Коэф-т Омега

BBDC:

1.22

TCPC:

0.90

Коэф-т Кальмара

BBDC:

1.04

TCPC:

-0.50

Коэф-т Мартина

BBDC:

7.00

TCPC:

-1.06

Индекс Язвы

BBDC:

2.85%

TCPC:

14.21%

Дневная вол-ть

BBDC:

17.70%

TCPC:

23.66%

Макс. просадка

BBDC:

-64.64%

TCPC:

-69.08%

Текущая просадка

BBDC:

-6.53%

TCPC:

-20.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBDC:

$1.00B

TCPC:

$748.92M

EPS

BBDC:

$1.10

TCPC:

-$0.55

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$233.97M

TCPC:

$249.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$192.13M

TCPC:

$247.77M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$114.55M

TCPC:

$28.06M

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям TCPC по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.06% соответственно.


BBDC

С начала года

21.79%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

3.57%

1 год

19.97%

5 лет

7.92%

10 лет

2.69%

TCPC

С начала года

-14.84%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-14.62%

5 лет

1.15%

10 лет

4.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBDC c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBDC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.13-0.63
Коэффициент Сортино BBDC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71-0.78
Коэффициент Омега BBDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.90
Коэффициент Кальмара BBDC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04-0.50
Коэффициент Мартина BBDC, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.00-1.06
BBDC
TCPC

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TCPC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
-0.63
BBDC
TCPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и TCPC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности TCPC в 15.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBDC
Barings BDC, Inc.
11.05%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%7.81%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
15.91%10.83%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%9.12%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и TCPC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.53%
-20.02%
BBDC
TCPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и TCPC

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 4.76%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.76%
6.98%
BBDC
TCPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab