Сравнение BBDC с TCPC
BBDC (Barings BDC, Inc.) and TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, TCPC in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 7.27%/yr vs -13.75%/yr for TCPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и TCPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -32.77%.
BBDC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
TCPC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -37.14%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -48.61%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- -3.31%
Сравнение доходности по годам BBDC и TCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 0.38% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -32.77% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -7.51% |
Correlation
The correlation between BBDC and TCPC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between BBDC and TCPC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$907.81M
TCPC:
$280.24M
BBDC:
$0.66
TCPC:
-$1.30
BBDC:
5.22
TCPC:
4.95
BBDC:
0.79
TCPC:
0.50
BBDC:
$174.30M
TCPC:
$57.18M
BBDC:
$149.47M
TCPC:
-$116.96M
BBDC:
$90.27M
TCPC:
-$43.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. TCPC — Ранг доходности на риск
BBDC
TCPC
Сравнение BBDC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDC | TCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.94 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.50 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDC и TCPC
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TCPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -69.08% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -51.93% | +39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -60.63% | +36.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -60.63% | +33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -58.13% | +54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.30% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 32.40% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и TCPC
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.06%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 11.32% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 31.44% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 35.39% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 26.77% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 34.65% | -10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и TCPC
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности TCPC в 26.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.57% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 26.35% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and TCPC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (11.32%) compared to BBDC (6.06%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs TCPC's -69.08%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и TCPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор