PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с TCPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBDC с TCPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBDC (Barings BDC, Inc.) and TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, TCPC in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 6.19%/yr vs -13.29%/yr for TCPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BBDC и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -28.47%.

BBDC

1 день
-3.41%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.44%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

TCPC

1 день
-4.85%
1 месяц
-15.03%
С начала года
-28.47%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-43.27%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
-1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDC и TCPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-4.95%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		-28.47%-26.24%-12.26%3.23%5.61%30.76%-9.17%19.31%-7.69%

Correlation

The correlation between BBDC and TCPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.53

The correlation between BBDC and TCPC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBDC:

$859.64M

TCPC:

$314.57M

EPS

BBDC:

$0.66

TCPC:

-$1.29

Коэффициент P/S

BBDC:

4.95

TCPC:

5.53

Коэффициент P/B

BBDC:

0.75

TCPC:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$174.30M

TCPC:

$57.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$149.47M

TCPC:

-$116.96M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$90.27M

TCPC:

-$43.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

BlackRock TCP Capital Corp.

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI
Часто сравнивают с TCPC:
TCPC с CSWCTCPC с PFLTTCPC с MRCCTCPC с FITBTCPC с OFSTCPC с VTSAXTCPC с PSEC

Доходность на риск

BBDC vs. TCPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCPC
Ранг доходности на риск TCPC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDCTCPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-1.30

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.90

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.86

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.53

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDC vs. TCPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TCPC равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDCTCPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.30

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.51

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BBDC и TCPC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TCPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDCTCPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-69.08%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-50.21%

+37.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-58.91%

+34.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-58.91%

+31.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-55.44%

+47.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.91%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

28.30%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и TCPC

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.82%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDCTCPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

11.24%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

29.82%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

33.47%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

26.25%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

34.43%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и TCPC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности TCPC в 26.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		17.05%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		26.81%20.48%16.76%14.64%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
42.58M
(BBDC) Общая выручка
(TCPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBDC and TCPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCPC has higher volatility (11.24%) compared to BBDC (6.82%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs TCPC's -69.08%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDC и TCPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор