Сравнение MSCI с VEEV
MSCI (MSCI Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 24.54% против 16.73% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам MSCI и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between MSCI and VEEV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between MSCI and VEEV shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
VEEV:
$26.48B
MSCI:
$17.28
VEEV:
$5.63
MSCI:
34.67
VEEV:
28.36
MSCI:
2.15
VEEV:
1.47
MSCI:
14.12
VEEV:
8.04
MSCI:
$3.24B
VEEV:
$3.32B
MSCI:
$2.68B
VEEV:
$2.49B
MSCI:
$1.99B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. VEEV — Ранг доходности на риск
MSCI
VEEV
Сравнение MSCI c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.86 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.51 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VEEV
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -61.35% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -50.55% | +32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -50.55% | +24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -55.69% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -55.69% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -53.21% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -26.08% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 28.76% | -21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VEEV
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 14.08% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 29.27% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 35.87% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 37.98% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 38.23% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VEEV
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и VEEV
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and VEEV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs VEEV's -61.35%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор