Сравнение MSCI с SYK
MSCI (MSCI Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 24.54% против 11.70% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам MSCI и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between MSCI and SYK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between MSCI and SYK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
SYK:
$120.67B
MSCI:
$17.28
SYK:
$8.63
MSCI:
34.67
SYK:
36.16
MSCI:
2.15
SYK:
2.68
MSCI:
14.12
SYK:
4.78
MSCI:
$3.24B
SYK:
$25.27B
MSCI:
$2.68B
SYK:
$16.09B
MSCI:
$1.99B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. SYK — Ранг доходности на риск
MSCI
SYK
Сравнение MSCI c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.58 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.38 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и SYK
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -58.63% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -29.45% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -29.45% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -31.68% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -43.80% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -22.05% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -13.11% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 12.49% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и SYK
MSCI Inc. (MSCI) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 8.37% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.24% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 18.39% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 22.78% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 24.24% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 26.35% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и SYK
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и SYK
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and SYK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs SYK's -58.63%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор