Сравнение MSCI с NOW
MSCI (MSCI Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 24.54% против 21.48% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам MSCI и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MSCI and NOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between MSCI and NOW shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
NOW:
$106.24B
MSCI:
$17.28
NOW:
$1.68
MSCI:
34.67
NOW:
60.81
MSCI:
2.15
NOW:
0.51
MSCI:
14.12
NOW:
7.65
MSCI:
$3.24B
NOW:
$13.96B
MSCI:
$2.68B
NOW:
$10.69B
MSCI:
$1.99B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. NOW — Ранг доходности на риск
MSCI
NOW
Сравнение MSCI c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.82 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.45 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и NOW
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -64.54% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -60.28% | +42.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -64.54% | +38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -64.54% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -64.54% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -56.36% | +49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -13.78% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 34.02% | -27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и NOW
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 25.56% | -17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 47.01% | -26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 50.12% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 43.44% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 40.86% | -9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и NOW
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и NOW
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and NOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs NOW's -64.54%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор