PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCI с CHPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSCI (MSCI Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSCI returned 12.94% vs 98.32% for CHPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.

MSCI

1 день
2.49%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.49%
С начала года
11.91%
1 год
12.94%
3 года*
9.82%
5 лет*
3.58%
10 лет*
24.24%

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и CHPY

2026 (YTD)2025
MSCI
MSCI Inc.		11.91%0.56%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		63.11%56.76%

Correlation

The correlation between MSCI and CHPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.05

The correlation between MSCI and CHPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с SOXXCHPY с ULTYCHPY с LFGY

Доходность на риск

MSCI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.77

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.08

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.84

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

23.10

-21.30

MSCI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCI и CHPY

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-16.93%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-16.93%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-16.93%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-2.48%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.27%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и CHPY

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 10.15%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

18.29%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

31.41%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

35.76%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

37.88%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

37.88%

-6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и CHPY

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CHPY в 36.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		36.41%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.21%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSCI and CHPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (18.29%) compared to MSCI (10.15%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CHPY's -16.93%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор