Сравнение MSCFX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.49% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и VSMAX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
MSCFX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
MSCFX
VSMAX
Сравнение MSCFX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.95 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и VSMAX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и VSMAX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -59.68% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.30% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -28.14% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.82% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.11% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.75% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.32% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и VSMAX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.82% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 12.61% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 21.80% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.74% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.54% | +1.37% |