Сравнение MSCFX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.35% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.16% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 8.31%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и VSCIX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
MSCFX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
MSCFX
VSCIX
Сравнение MSCFX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.21 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и VSCIX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.26% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и VSCIX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -59.66% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.30% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -28.13% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.81% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -8.97% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.18% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.29% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и VSCIX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.90% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.22% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 21.62% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.70% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.53% | +1.36% |