Сравнение MSB с QQQ
MSB (Mesabi Trust) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MSB returned 20.09%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSB и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -39.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSB имеют среднегодовую доходность 20.09%, а акции QQQ немного впереди с 20.75%.
MSB
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -39.09%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 17.70%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | $1.04M | $966.23K | $1.38M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам MSB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -39.09% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MSB and QQQ is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSB
QQQ
Сравнение MSB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.40 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.62 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и QQQ
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -82.97% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -11.96% | -33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -22.77% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -35.12% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -35.12% | -31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -3.76% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -32.61% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 3.77% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и QQQ
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 7.44% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.62% | 16.38% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 19.56% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 22.97% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 22.53% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и QQQ
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.87% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSB and QQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (11.24%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор