PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MSB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSB
Mesabi Trust		-14.81%71.88%47.05%15.55%-22.81%3.66%30.10%12.34%4.11%155.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 30.86% против 18.99% соответственно.

MSB

1 день
3.37%
1 месяц
4.63%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.88%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.47%
10 лет*
30.86%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesabi Trust

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с CLOZMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MSB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.66

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.00

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

7.32

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSB и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и QQQ

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSB
Mesabi Trust		3.93%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MSB и QQQ

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.01%

-82.97%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-12.62%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-35.12%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-35.12%

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.26%

-7.86%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-32.99%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

3.44%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и QQQ

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

6.61%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

12.82%

+24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

22.70%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.77%

22.38%

+26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.14%

22.25%

+26.89%