PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSAQX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSAQX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 8.13% против 15.71% соответственно.

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MSAQX и MSEQX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSAQX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.55

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.01

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.58

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

1.53

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.55

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSAQX и MSEQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MSEQX

Ни MSAQX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MSEQX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSAQXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-69.48%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-27.73%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.44%

-69.48%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-69.48%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-26.02%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-16.88%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

10.55%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MSEQX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSAQXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.47%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

22.11%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

33.39%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

39.78%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

33.59%

-11.52%