Сравнение MSAQX с MSEQX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 17.07%/yr for MSEQX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 10.72% против 17.07% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
MSEQX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам MSAQX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -3.69% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between MSAQX and MSEQX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between MSAQX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MSAQX
MSEQX
Сравнение MSAQX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.49 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и MSEQX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -69.48% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -27.73% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -32.52% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -69.48% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -69.48% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | -15.81% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -16.89% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 12.85% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и MSEQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.49% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 21.43% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 28.09% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 39.71% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 33.76% | -11.38% |
Сравнение комиссий MSAQX и MSEQX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и MSEQX
Ни MSAQX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and MSEQX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to MSEQX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MSEQX's -69.48%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор