PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с MSEGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.53%/yr vs 16.63%/yr for MSEGX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 16.63% соответственно.

MSAQX

1 день
0.90%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.89%
6 месяцев
13.47%
1 год
6.40%
3 года*
10.95%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
10.53%

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.89%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Correlation

The correlation between MSAQX and MSEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between MSAQX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX

Доходность на риск

MSAQX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAQXMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.08

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.09

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.09

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.18

+0.83

MSAQX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MSEGX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-69.57%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-27.83%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-32.54%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.01%

-69.57%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-69.57%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-20.54%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.47%

-19.50%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

13.56%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MSEGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

10.31%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

22.29%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

29.17%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

39.86%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

33.89%

-11.31%

Сравнение комиссий MSAQX и MSEGX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MSEGX

Ни MSAQX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and MSEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (11.79%) compared to MSEGX (10.31%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MSEGX's -69.57%.

MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор