PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSAQX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSAQX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 15.47% соответственно.

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MSAQX и MSEGX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSAQX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.54

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.00

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.57

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

1.50

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.54

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSAQX и MSEGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MSEGX

Ни MSAQX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MSEGX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSAQXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-69.57%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-27.83%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.44%

-69.57%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-69.57%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-26.90%

-20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-19.49%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

10.60%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MSEGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSAQXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.47%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

22.11%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

33.40%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

39.79%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

33.63%

-11.56%