Сравнение MSAQX с MGKQX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSAQX returned -3.18%/yr vs 4.03%/yr for MGKQX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.49%.
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
MGKQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSAQX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 13.80% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.49% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSAQX and MGKQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between MSAQX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSAQX
MGKQX
Сравнение MSAQX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.56 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.93 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и MGKQX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -33.07% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -25.97% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -25.97% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -30.96% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -19.38% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.52% | -8.74% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 15.42% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.73% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 15.04% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 25.99% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.93% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.70% | -1.06% |
Сравнение комиссий MSAQX и MGKQX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и MGKQX
Ни MSAQX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and MGKQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MGKQX's -33.07%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор