PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с SCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с SCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and SCL (Stepan Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 0.58%/yr for SCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и SCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Stepan Company (SCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 13.24% против 0.58% соответственно.

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%

SCL

1 день
2.50%
1 месяц
8.46%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.27%
1 год
1.00%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и SCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
SCL
Stepan Company		16.81%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%

Correlation

The correlation between MSA and SCL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.36

The correlation between MSA and SCL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

SCL:

-$0.62

Коэффициент P/S

MSA:

2.46

SCL:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

SCL:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

SCL:

$259.28M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

SCL:

$96.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Stepan Company

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG
Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с MOSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTI

Доходность на риск

MSA vs. SCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c SCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSASCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.03

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.28

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.03

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.05

-0.23

MSA vs. SCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и SCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и SCL

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и SCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSASCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-66.78%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-32.78%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-54.17%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-65.06%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-66.78%

+28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-56.18%

+35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-17.01%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

19.53%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и SCL

MSA Safety Incorporated (MSA) и Stepan Company (SCL) имеют волатильность 7.25% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSASCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.94%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

30.89%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

36.52%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

30.34%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

31.61%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и SCL

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
SCL
Stepan Company		2.88%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и SCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
463.63M
604.51M
(MSA) Общая выручка
(SCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и SCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Stepan Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
10.7%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and SCL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSA has higher volatility (7.25%) compared to SCL (6.94%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs SCL's -66.78%.

SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и SCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор