Сравнение MSA с SCL
MSA (MSA Safety Incorporated) and SCL (Stepan Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 0.38%/yr for SCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 13.41% против 0.38% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
SCL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам MSA и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
SCL Stepan Company | 23.73% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between MSA and SCL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between MSA and SCL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
SCL:
$1.31B
MSA:
$11.09
SCL:
-$0.62
MSA:
2.34
SCL:
0.56
MSA:
$1.92B
SCL:
$2.34B
MSA:
$897.30M
SCL:
$259.28M
MSA:
$465.55M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. SCL — Ранг доходности на риск
MSA
SCL
Сравнение MSA c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.18 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и SCL
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -66.78% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -32.78% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -54.02% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -64.48% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -66.78% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -53.58% | +38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -17.11% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 18.87% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и SCL
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.46% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 31.09% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 36.19% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 30.42% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 31.56% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и SCL
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCL в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
SCL Stepan Company | 2.72% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и SCL
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and SCL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.46%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор