Сравнение MSA с PPG
MSA (MSA Safety Incorporated) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 2.22%/yr for PPG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 13.54% против 2.22% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
PPG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам MSA и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
PPG PPG Industries, Inc. | 11.53% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between MSA and PPG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
Over the past year, MSA and PPG have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
PPG:
$7.01
MSA:
16.13
PPG:
16.09
MSA:
0.06
PPG:
2.14
MSA:
2.45
PPG:
1.58
MSA:
$1.92B
PPG:
$16.12B
MSA:
$897.30M
PPG:
$4.88B
MSA:
$465.55M
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. PPG — Ранг доходности на риск
MSA
PPG
Сравнение MSA c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.23 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и PPG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -63.02% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -25.68% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -37.41% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -44.56% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -46.02% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -31.33% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.26% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 12.72% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и PPG
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 22.86% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 28.93% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 27.56% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 27.45% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и PPG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PPG в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.52% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и PPG
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and PPG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (7.40%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs PPG's -63.02%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор