Сравнение MSA с LEG
MSA (MSA Safety Incorporated) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs -11.64%/yr for LEG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 13.54% против -11.64% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
LEG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -11.64%
Сравнение доходности по годам MSA и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -8.64% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MSA and LEG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between MSA and LEG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
LEG:
$1.60
MSA:
16.13
LEG:
6.25
MSA:
2.45
LEG:
0.46
MSA:
$1.92B
LEG:
$3.03B
MSA:
$897.30M
LEG:
$717.40M
MSA:
$465.55M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. LEG — Ранг доходности на риск
MSA
LEG
Сравнение MSA c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.89 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.61 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и LEG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -86.41% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -28.51% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -77.39% | +43.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -85.42% | +51.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -86.41% | +48.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -78.87% | +57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -19.63% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 13.58% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и LEG
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.27% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 30.79% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 49.55% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 42.40% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 39.77% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и LEG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности LEG в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.00% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSA and LEG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.27%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор