Сравнение MSA с BKH
MSA (MSA Safety Incorporated) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 13.54% против 5.15% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам MSA и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between MSA and BKH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MSA and BKH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
BKH:
$2.10
MSA:
16.13
BKH:
34.46
MSA:
0.06
BKH:
20.56
MSA:
2.45
BKH:
2.34
MSA:
$1.92B
BKH:
$2.29B
MSA:
$897.30M
BKH:
$596.90M
MSA:
$465.55M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. BKH — Ранг доходности на риск
MSA
BKH
Сравнение MSA c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.02 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.08 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.56 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и BKH
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -65.72% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -10.45% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -23.55% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -36.98% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -40.45% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -5.14% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.20% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 3.47% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и BKH
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.20% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 15.66% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 20.27% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.11% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 25.39% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и BKH
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и BKH
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and BKH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор