Сравнение MS с RY
MS (Morgan Stanley) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 27.71% против 17.18% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам MS и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between MS and RY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between MS and RY shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
RY:
$205.02B
MS:
$11.41
RY:
CA$18.17
MS:
18.75
RY:
15.35
MS:
1.76
RY:
2.22
MS:
2.84
RY:
2.45
MS:
3.26
RY:
2.21
MS:
$120.22B
RY:
CA$138.99B
MS:
$69.72B
RY:
CA$65.64B
MS:
$27.21B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. RY — Ранг доходности на риск
MS
RY
Сравнение MS c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 5.97 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 22.22 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и RY
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -62.90% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -10.04% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -19.88% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.36% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -39.95% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -9.32% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.69% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и RY
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.01% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 11.34% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 15.10% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 18.00% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 19.76% | +11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и RY
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и RY
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
MS and RY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор