Сравнение MS с ACWI
MS (Morgan Stanley) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 13.02%/yr for ACWI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 27.71% против 13.02% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
ACWI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам MS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.59% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between MS and ACWI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.66 |
The correlation between MS and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
MS
ACWI
Сравнение MS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.62 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 11.46 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и ACWI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -56.00% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -9.73% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -16.55% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -26.42% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.53% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.19% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -8.60% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.22% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и ACWI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.17% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 11.09% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 13.42% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 16.15% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 17.14% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и ACWI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MS and ACWI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs ACWI's -56.00%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор