PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с MSI

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, MSI in Communication Equipment. Over the past 10 years, MRVL returned 41.83%/yr vs 20.98%/yr for MSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 265.92%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 41.83% против 20.98% соответственно.

MRVL

1 день
7.27%
1 месяц
62.87%
С начала года
265.92%
6 месяцев
269.79%
1 год
323.64%
3 года*
72.50%
5 лет*
42.30%
10 лет*
41.83%

MSI

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.97%
С начала года
3.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
-1.63%
3 года*
13.36%
5 лет*
15.16%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		265.92%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		3.67%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between MRVL and MSI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.37

Over the past year, the correlation between MRVL and MSI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$277.44B

MSI:

$66.39B

EPS

MRVL:

$2.90

MSI:

$12.42

Коэффициент P/E

MRVL:

107.24

MSI:

31.82

Коэффициент PEG

MRVL:

0.20

MSI:

1.94

Коэффициент P/S

MRVL:

31.08

MSI:

5.61

Коэффициент P/B

MRVL:

15.23

MSI:

26.10

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

MRVL vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
-0.05

+4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.09

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.06

-0.05

+12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.45

-0.09

+27.55

MRVL vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа MSI равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и MSI

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-93.60%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-25.45%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-27.01%

-33.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-27.23%

-34.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-32.81%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-20.20%

+18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.72%

-40.70%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

13.39%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и MSI

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.59%

5.41%

+37.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.08%

19.80%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.48%

23.83%

+48.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

23.08%

+39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.18%

25.16%

+27.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и MSI

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MSI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.19%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.42B
2.71B
(MRVL) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.2%
50.2%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and MSI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (42.59%) compared to MSI (5.41%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MSI's -93.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор