Сравнение MRSK с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
MRSK и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и RLY
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
MRSK vs. RLY — Ранг доходности на риск
MRSK
RLY
Сравнение MRSK c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.31 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.01 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.10 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 18.32 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.31 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и RLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и RLY
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и RLY
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -37.75% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.94% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -18.94% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.48% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -9.56% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.68% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и RLY
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.03% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.54% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.22% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.60% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.82% | -1.91% |