PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MRSK returned 11.50%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%2.11%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between MRSK and HEQT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between MRSK and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и HEQT

Секторы
MRSK
HEQT

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MRSK
35.7%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
HEQT
11.9%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
HEQT
10.1%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
HEQT
8.4%

Промышленность

MRSK
8.2%
HEQT
8.1%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
HEQT
4.9%

Энергетика

MRSK
3.6%
HEQT
3.5%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
HEQT
2.3%

Недвижимость

MRSK
1.9%
HEQT
1.9%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
HEQT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

MRSK vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.31

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.92

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.35

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MRSK и HEQT

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-11.51%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-5.09%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-10.57%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.79%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.11%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и HEQT

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.73%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.27%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

6.38%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.47%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

8.47%

+3.37%

Сравнение комиссий MRSK и HEQT

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и HEQT

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and HEQT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.50% for MRSK. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Toews Corp. and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор