Сравнение MRSK с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
MRSK и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -3.51% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 2.11% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
MRSK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и HEQT
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
MRSK vs. HEQT — Ранг доходности на риск
MRSK
HEQT
Сравнение MRSK c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.80 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.73 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и HEQT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и HEQT
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и HEQT
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -11.51% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -5.09% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.78% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.88% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.24% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и HEQT
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.42% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 5.60% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 8.45% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 8.57% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.57% | +3.34% |