Сравнение MRSK с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
MRSK и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.91%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и ARB
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
MRSK vs. ARB — Ранг доходности на риск
MRSK
ARB
Сравнение MRSK c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.38 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.59 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 17.51 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и ARB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и ARB
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и ARB
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -5.60% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -1.20% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -5.60% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | 0.00% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.96% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.25% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и ARB
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.86% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 2.01% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 2.79% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 4.37% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 4.41% | +7.50% |