Сравнение MRSH с TXRH
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRSH returned 11.56%/yr vs 15.87%/yr for TXRH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.87% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам MRSH и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MRSH and TXRH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MRSH and TXRH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.77B
TXRH:
$11.08B
MRSH:
$7.99
TXRH:
$6.26
MRSH:
20.80
TXRH:
26.77
MRSH:
2.43
TXRH:
1.67
MRSH:
2.97
TXRH:
1.83
MRSH:
$27.52B
TXRH:
$6.06B
MRSH:
$11.66B
TXRH:
$1.14B
MRSH:
$6.68B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. TXRH — Ранг доходности на риск
MRSH
TXRH
Сравнение MRSH c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.58 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и TXRH
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -76.59% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -19.61% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -24.82% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -30.45% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -58.04% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -16.13% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -16.15% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 11.36% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и TXRH
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.13%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.69% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 22.58% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 29.24% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 30.58% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 35.63% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и TXRH
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности TXRH в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и TXRH
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and TXRH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.69%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор