Сравнение MRSH с KO
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRSH returned 11.56%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.46% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам MRSH и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MRSH and KO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MRSH and KO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.77B
KO:
$349.05B
MRSH:
$7.99
KO:
$3.18
MRSH:
20.80
KO:
25.47
MRSH:
2.43
KO:
3.07
MRSH:
2.97
KO:
7.08
MRSH:
5.46
KO:
10.38
MRSH:
$27.52B
KO:
$49.28B
MRSH:
$11.66B
KO:
$30.43B
MRSH:
$6.68B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. KO — Ранг доходности на риск
MRSH
KO
Сравнение MRSH c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.19 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.38 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и KO
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -68.23% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -7.87% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -16.26% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -17.27% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -36.99% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -2.58% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -16.09% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 3.93% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и KO
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.13% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.89% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 12.85% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 16.80% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 16.20% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.25% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и KO
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и KO
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and KO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор