PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRSH returned 11.56%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 11.56% против 25.25% соответственно.

MRSH

1 день
-1.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-10.36%
1 год
-22.08%
3 года*
-1.27%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.56%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.50%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between MRSH and CW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.31

The correlation between MRSH and CW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$80.77B

CW:

$28.26B

EPS

MRSH:

$7.99

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

MRSH:

20.80

CW:

55.91

Коэффициент PEG

MRSH:

2.43

CW:

3.05

Коэффициент P/S

MRSH:

2.97

CW:

7.92

Коэффициент P/B

MRSH:

5.46

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

MRSH vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.87

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.43

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.76

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.83

-15.25

MRSH vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и CW

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-59.19%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-12.97%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-27.21%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-27.21%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-48.73%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

0.00%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-13.89%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

4.46%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и CW

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.13%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.42%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

25.90%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

33.02%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

27.89%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

30.32%

-9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и CW

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CW в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.17%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
913.69M
(MRSH) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20222023202420252026
45.6%
36.3%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and CW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор