Сравнение MRNY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
MRNY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 15.18% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и XRMI
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
MRNY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
MRNY
XRMI
Сравнение MRNY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.80 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.85 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.86 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.26 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и XRMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и XRMI
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и XRMI
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -15.31% | -66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -5.02% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -3.84% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -6.10% | -45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 1.49% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и XRMI
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 2.62% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 4.50% | +34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 6.88% | +44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 6.99% | +44.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 6.99% | +44.37% |