Сравнение MRNY с ULTI
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MRNY charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью 43.51%.
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 0.81% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
Correlation
The correlation between MRNY and ULTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. ULTI — Ранг доходности на риск
MRNY
ULTI
Сравнение MRNY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и ULTI
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -41.74% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -11.47% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -28.02% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 62.21% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 62.21% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 62.21% | -11.46% |
Сравнение комиссий MRNY и ULTI
MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и ULTI
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что больше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and ULTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 44.50% for ULTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор