PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 53.27% vs 39.20% for TSLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRNY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -8.62%.

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-6.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-9.22%
1 год
39.20%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-8.62%13.62%27.83%11.89%

Correlation

The correlation between MRNY and TSLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

MRNY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.10

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.61

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

4.42

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.25

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MRNY и TSLY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-49.52%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-21.64%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-14.56%

-52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-19.98%

-32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

8.90%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и TSLY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.78%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

23.12%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

38.55%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

45.58%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

45.58%

+5.17%

Сравнение комиссий MRNY и TSLY

MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и TSLY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что больше доходности TSLY в 92.50%

ПозицияTTM202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.50%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

MRNY and TSLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to TSLY (11.78%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 39.20% for TSLY. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 92.50% for TSLY.

MRNY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор