Сравнение MRNY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
MRNY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -57.53% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и QQA
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
MRNY vs. QQA — Ранг доходности на риск
MRNY
QQA
Сравнение MRNY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.90 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 9.03 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.68 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и QQA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и QQA
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и QQA
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -19.73% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -11.55% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -4.93% | -62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -2.62% | -48.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.43% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и QQA
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 5.85% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 10.72% | +28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 19.02% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 18.84% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 18.84% | +32.56% |