Сравнение MRNY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
MRNY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -13.44% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и LQTI
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
MRNY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MRNY
LQTI
Сравнение MRNY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.37 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.15 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и LQTI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и LQTI
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и LQTI
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -3.41% | -78.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -3.41% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -2.03% | -65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -0.78% | -50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 1.12% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и LQTI
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 2.66% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 3.87% | +35.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 6.23% | +45.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 6.11% | +45.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 6.11% | +45.25% |