PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

MRNY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRNY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRNY и IWMI

2026 (YTD)20252024
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-60.41%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий MRNY и IWMI

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

MRNY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.16

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

9.86

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.74

-1.24

Корреляция

Корреляция между MRNY и IWMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и IWMI

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности IWMI в 14.33%

TTM202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и IWMI

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MRNYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-23.88%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-8.40%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.31%

-4.22%

-63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.53%

-4.44%

-47.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

2.72%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и IWMI

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRNYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

6.92%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.43%

11.90%

+27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.05%

19.09%

+32.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

18.26%

+33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.40%

18.26%

+33.14%