Сравнение MRNY с IBBQ
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. MRNY is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past year, MRNY returned 53.54% vs 40.36% for IBBQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRNY charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -0.63% | 17.10% |
Correlation
The correlation between MRNY and IBBQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between MRNY and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
MRNY
IBBQ
Сравнение MRNY c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.86 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 15.49 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и IBBQ
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -37.94% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -8.34% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -2.45% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -16.73% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 2.62% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и IBBQ
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 7.73% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 15.61% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 20.08% | +29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 21.90% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 21.89% | +28.83% |
Сравнение комиссий MRNY и IBBQ
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и IBBQ
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, что больше доходности IBBQ в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and IBBQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs IBBQ's -37.94%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.54% vs 40.36% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.54% return vs 40.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 0.84% for IBBQ.
MRNY is categorized as Derivative Income, while IBBQ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор