Сравнение MRNY с CMPS
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past year, MRNY returned 53.54% vs 168.56% for CMPS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 70.87%.
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 70.87%
- 6 месяцев
- 78.91%
- 1 год
- 168.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- -20.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 70.87% | 82.54% | -56.80% | 57.94% |
Correlation
The correlation between MRNY and CMPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. CMPS — Ранг доходности на риск
MRNY
CMPS
Сравнение MRNY c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.32 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 9.89 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и CMPS
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -96.03% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -51.04% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -80.08% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -74.10% | +21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 17.11% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и CMPS
Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 12.97%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 23.18% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 68.01% | -30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 103.69% | -53.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 79.98% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 82.30% | -31.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и CMPS
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and CMPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.18%) compared to MRNY (12.97%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор