PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с CMPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRNY и CMPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 70.87%.


MRNY

1 день
2.91%
1 месяц
5.64%
С начала года
56.58%
6 месяцев
51.42%
1 год
53.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMPS

1 день
-2.40%
1 месяц
13.69%
С начала года
70.87%
6 месяцев
78.91%
1 год
168.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
-20.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и CMPS


2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
56.58%-35.72%-59.32%18.27%
CMPS
COMPASS Pathways plc
70.87%82.54%-56.80%57.94%

Correlation

The correlation between MRNY and CMPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

COMPASS Pathways plc

Доходность на риск

MRNY vs. CMPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2626
Ранг коэф-та Мартина

CMPS
Ранг доходности на риск CMPS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c CMPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRNYCMPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.32

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

9.89

-6.59

MRNY vs. CMPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CMPS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и CMPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRNY и CMPS

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и CMPS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRNYCMPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-96.03%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-51.04%

+19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.04%

-80.08%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-74.10%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

17.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и CMPS

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 12.97%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRNYCMPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

23.18%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

68.01%

-30.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

103.69%

-53.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.72%

79.98%

-29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.72%

82.30%

-31.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и CMPS

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CMPS
COMPASS Pathways plc
0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
102.17%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы


MRNY and CMPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPS has higher volatility (23.18%) compared to MRNY (12.97%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs CMPS's -96.03%.

CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и CMPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор