Сравнение MRNA с SFM
MRNA (Moderna, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам MRNA и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -6.30% |
Correlation
The correlation between MRNA and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between MRNA and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
SFM:
$8.25B
MRNA:
-$8.16
SFM:
$5.20
MRNA:
8.78
SFM:
0.95
MRNA:
2.66
SFM:
5.75
MRNA:
$2.23B
SFM:
$8.90B
MRNA:
-$309.00M
SFM:
$3.41B
MRNA:
-$3.02B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. SFM — Ранг доходности на риск
MRNA
SFM
Сравнение MRNA c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.73 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.99 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и SFM
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -72.88% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -62.17% | +26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -63.48% | -23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -63.48% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -51.91% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -40.28% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 45.41% | -27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и SFM
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 12.50% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 30.32% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 46.09% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 39.23% | +27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 37.82% | +34.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и SFM
Ни MRNA, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs SFM's -72.88%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор