PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNA с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNA с WBA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNA или WBA.

Корреляция

Корреляция между DNA и WBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNA и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.06%
-74.43%
DNA
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNA:

-0.68

WBA:

-0.55

Коэф-т Сортино

DNA:

-1.08

WBA:

-0.57

Коэф-т Омега

DNA:

0.89

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

DNA:

-0.78

WBA:

-0.40

Коэф-т Мартина

DNA:

-1.09

WBA:

-0.90

Индекс Язвы

DNA:

71.34%

WBA:

38.41%

Дневная вол-ть

DNA:

113.40%

WBA:

63.26%

Макс. просадка

DNA:

-99.10%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

DNA:

-98.69%

WBA:

-83.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$456.72M

WBA:

$9.54B

EPS

DNA:

-$10.54

WBA:

-$6.69

Коэффициент P/S

DNA:

2.01

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

DNA:

0.64

WBA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$189.10M

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$138.44M

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$316.36M

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 18.01%.

DNA

С начала года

-20.16%

1 месяц

28.10%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WBA

С начала года

18.01%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

22.51%

1 год

-33.46%

5 лет

-20.35%

10 лет

-15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNA и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNA c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DNA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNA: -0.68
WBA: -0.55
Коэффициент Сортино DNA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNA: -1.08
WBA: -0.57
Коэффициент Омега DNA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNA: 0.89
WBA: 0.93
Коэффициент Кальмара DNA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNA: -0.78
WBA: -0.42
Коэффициент Мартина DNA, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNA: -1.09
WBA: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBA равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.55
DNA
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и WBA

DNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.81%10.72%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DNA и WBA

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.69%
-75.38%
DNA
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и WBA

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
4.99%
DNA
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию