PortfoliosLab logo
Сравнение DNA с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNA и WBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности DNA и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNA:

-0.70

WBA:

-0.53

Коэф-т Сортино

DNA:

-1.14

WBA:

-0.55

Коэф-т Омега

DNA:

0.88

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

DNA:

-0.78

WBA:

-0.39

Коэф-т Мартина

DNA:

-1.10

WBA:

-0.87

Индекс Язвы

DNA:

70.26%

WBA:

39.30%

Дневная вол-ть

DNA:

110.39%

WBA:

62.87%

Макс. просадка

DNA:

-99.10%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

DNA:

-98.71%

WBA:

-83.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$458.30M

WBA:

$9.62B

EPS

DNA:

-$8.91

WBA:

-$6.69

Коэффициент P/S

DNA:

1.93

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

DNA:

0.71

WBA:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$237.42M

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$174.71M

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$384.69M

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 19.83%.


DNA

С начала года

-21.89%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

4.92%

1 год

-77.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WBA

С начала года

19.83%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

30.76%

1 год

-33.15%

5 лет

-17.64%

10 лет

-15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNA и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNA c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WBA равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и WBA

DNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.71%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DNA и WBA

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и WBA

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
48.32M
38.59B
(DNA) Общая выручка
(WBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию