PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNA с INVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNA с INVZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNA returned -52.38%/yr vs -44.08%/yr for INVZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNA и INVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у INVZ с доходностью -33.17%.

DNA

1 день
9.82%
1 месяц
15.70%
С начала года
17.09%
6 месяцев
9.20%
1 год
5.88%
3 года*
-47.70%
5 лет*
-52.38%
10 лет*
—

INVZ

1 день
-6.54%
1 месяц
-19.65%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-41.20%
1 год
-58.08%
3 года*
-39.70%
5 лет*
-44.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNA и INVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		17.09%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-21.68%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-33.17%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-37.17%

Correlation

The correlation between DNA and INVZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$579.55M

INVZ:

$122.86M

EPS

DNA:

-$5.40

INVZ:

-$0.39

Коэффициент P/S

DNA:

4.50

INVZ:

2.64

Коэффициент P/B

DNA:

1.31

INVZ:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$121.84M

INVZ:

$44.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$99.27M

INVZ:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$218.90M

INVZ:

-$73.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Innoviz Technologies Ltd.

Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с POWW
Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с UPXIINVZ с BBAIINVZ с CRDLINVZ с ARKQINVZ с DUSLINVZ с DNNINVZ с BLOK

Доходность на риск

DNA vs. INVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNA c INVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNAINVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.65

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.87

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.77

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.16

+1.31

DNA vs. INVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа INVZ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и INVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNA и INVZ

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке INVZ в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и INVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAINVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-96.06%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-76.05%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.72%

-88.12%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.10%

-95.39%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.37%

-95.38%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.98%

-74.98%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.81%

50.11%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и INVZ

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAINVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.26%

17.43%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.35%

58.67%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.09%

89.03%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.06%

89.18%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.27%

88.69%

+7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и INVZ

Ни DNA, ни INVZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и INVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Innoviz Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
7.13M
(DNA) Общая выручка
(INVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNA and INVZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNA has higher volatility (21.26%) compared to INVZ (17.43%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs INVZ's -96.06%.

DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNA и INVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор