Сравнение DNA с INVZ
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNA returned -53.00%/yr vs -41.11%/yr for INVZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и INVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у INVZ с доходностью -11.84%.
DNA
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -48.43%
- 5 лет*
- -53.00%
- 10 лет*
- —
INVZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -41.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNA и INVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 8.90% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -17.89% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -11.84% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -31.53% |
Correlation
The correlation between DNA and INVZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$539.05M
INVZ:
$162.09M
DNA:
-$5.40
INVZ:
-$0.39
DNA:
4.19
INVZ:
3.48
DNA:
1.22
INVZ:
2.72
DNA:
$121.84M
INVZ:
$44.83M
DNA:
$99.27M
INVZ:
$4.34M
DNA:
-$218.90M
INVZ:
-$73.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. INVZ — Ранг доходности на риск
DNA
INVZ
Сравнение DNA c INVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNA | INVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.35 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNA | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DNA и INVZ
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке INVZ в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и INVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -96.06% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -75.21% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -88.12% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -95.43% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.48% | -93.91% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.67% | -74.84% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.36% | 47.22% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и INVZ
Текущая волатильность для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) составляет 24.48%, в то время как у Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что DNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 33.27% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 58.68% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.82% | 92.65% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.72% | 89.04% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.46% | 88.98% | +7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и INVZ
Ни DNA, ни INVZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и INVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Innoviz Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and INVZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.27%) compared to DNA (24.48%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs INVZ's -96.06%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и INVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор