PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNA с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNA и ARDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DNA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.53%
-44.58%
DNA
ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNA:

-0.79

ARDX:

-0.44

Коэф-т Сортино

DNA:

-1.77

ARDX:

-0.20

Коэф-т Омега

DNA:

0.82

ARDX:

0.97

Коэф-т Кальмара

DNA:

-0.87

ARDX:

-0.40

Коэф-т Мартина

DNA:

-1.20

ARDX:

-0.94

Индекс Язвы

DNA:

72.16%

ARDX:

36.46%

Дневная вол-ть

DNA:

110.19%

ARDX:

77.34%

Макс. просадка

DNA:

-99.10%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

DNA:

-99.00%

ARDX:

-85.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$328.47M

ARDX:

$1.16B

EPS

DNA:

-$10.54

ARDX:

-$0.17

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$189.10M

ARDX:

$287.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$138.44M

ARDX:

$243.60M

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$316.36M

ARDX:

$5.19M

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -3.75%.


DNA

С начала года

-39.31%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-22.70%

1 год

-85.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

-3.75%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-33.51%

5 лет

-3.24%

10 лет

-9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNA и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNA: -0.79
ARDX: -0.44
Коэффициент Сортино DNA, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNA: -1.77
ARDX: -0.20
Коэффициент Омега DNA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNA: 0.82
ARDX: 0.97
Коэффициент Кальмара DNA, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNA: -0.87
ARDX: -0.63
Коэффициент Мартина DNA, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNA: -1.20
ARDX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.44
DNA
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и ARDX

Ни DNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNA и ARDX

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.00%
-49.90%
DNA
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и ARDX

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.39%
13.15%
DNA
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab