Сравнение BNTX с VTSAX
BNTX (BioNTech SE) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BNTX returned -17.05%/yr vs 12.68%/yr for VTSAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNTX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%.
BNTX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -17.05%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам BNTX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -5.89% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 137.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BNTX and VTSAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BNTX
VTSAX
Сравнение BNTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNTX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.17 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 14.61 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.31 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.73 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BNTX и VTSAX
Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -55.33% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.71% | -8.92% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -19.36% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.08% | -25.36% | -56.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.51% | -0.75% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.13% | -9.00% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 1.93% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTX и VTSAX
BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.05% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.78% | 9.20% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 12.22% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 17.36% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.29% | 18.41% | +57.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTX и VTSAX
BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BNTX and VTSAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNTX has higher volatility (8.38%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор