Сравнение MRLIX с SWLGX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.84%/yr vs 15.44%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 7.36%.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
SWLGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | -0.64% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 7.36% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MRLIX and SWLGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between MRLIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MRLIX
SWLGX
Сравнение MRLIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.59 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.33 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.66 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и SWLGX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -32.69% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -16.16% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -23.30% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -32.69% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.52% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.05% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.80% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и SWLGX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.66% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 11.66% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 15.45% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.49% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.67% | -2.96% |
Сравнение комиссий MRLIX и SWLGX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и SWLGX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and SWLGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (3.66%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор