Сравнение MRLIX с MEIFX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 14.00%/yr for MEIFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.00% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
MEIFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам MRLIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 4.89% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between MRLIX and MEIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and MEIFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MRLIX
MEIFX
Сравнение MRLIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.95 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.23 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.99 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и MEIFX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -54.37% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -4.80% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -19.30% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -23.54% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -28.67% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.31% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.72% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 1.48% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и MEIFX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) имеют волатильность 2.91% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 6.49% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 9.43% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.92% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.95% | +1.76% |
Сравнение комиссий MRLIX и MEIFX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и MEIFX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.91% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and MEIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEIFX has higher volatility (3.01%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор