Сравнение MRLIX с MEIFX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 13.93%/yr for MEIFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRLIX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции MEIFX немного впереди с 13.93%.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
MEIFX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам MRLIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 5.19% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between MRLIX and MEIFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and MEIFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MRLIX
MEIFX
Сравнение MRLIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.41 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.34 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и MEIFX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -54.37% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -4.80% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -19.30% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -23.54% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -28.67% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -1.03% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.70% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 1.54% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и MEIFX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.72% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 6.91% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 9.56% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.95% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.94% | +1.76% |
Сравнение комиссий MRLIX и MEIFX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и MEIFX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.89% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and MEIFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (5.28%) compared to MEIFX (3.72%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор