PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с RYGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 13.07%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRLIX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции RYGRX немного впереди с 13.07%.

MRLIX

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-3.89%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.84%
10 лет*
12.82%

RYGRX

1 день
-1.00%
1 месяц
5.68%
С начала года
29.00%
6 месяцев
28.70%
1 год
37.14%
3 года*
25.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		2.88%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-6.66%22.50%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		29.00%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between MRLIX and RYGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between MRLIX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с MEQFXMRLIX с AQEIXMRLIX с FOCKXMRLIX с TMDIXMRLIX с MBDFXMRLIX с MEIFXMRLIX с TVRIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX

Доходность на риск

MRLIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRLIXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.88

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.56

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.31

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

12.70

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRLIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRLIXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.88

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и RYGRX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-54.22%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-11.17%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-24.95%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-36.57%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-36.63%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-1.00%

-14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.41%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

2.91%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и RYGRX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.37%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

16.33%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

19.72%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

23.49%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

22.87%

-3.16%

Сравнение комиссий MRLIX и RYGRX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и RYGRX

MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.95%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and RYGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.37%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор