PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с RYGRX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 13.41%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 31.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRLIX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции RYGRX немного впереди с 13.41%.

MRLIX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
4.87%
С начала года
4.87%
1 год
-5.00%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.31%
10 лет*
13.28%

RYGRX

1 день
-3.06%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
31.58%
С начала года
31.58%
1 год
33.24%
3 года*
24.54%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		4.87%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-6.66%22.50%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		31.58%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between MRLIX and RYGRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between MRLIX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с TVRIXMRLIX с VIGIXMRLIX с TMDIXMRLIX с AQEIXMRLIX с ONERXMRLIX с SWLGXMRLIX с MEIFX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

MRLIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRLIXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.51

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.08

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.05

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.21

-11.62

MRLIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и RYGRX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-54.22%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-11.17%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-24.95%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-36.57%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-36.63%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-3.06%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.38%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

3.04%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и RYGRX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 5.28%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.22%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

19.81%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

22.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

24.05%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

23.11%

-3.41%

Сравнение комиссий MRLIX и RYGRX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и RYGRX

MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.87%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and RYGRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (12.22%) compared to MRLIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор