PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с TMDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MRLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TMDIX с доходностью 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRLIX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции TMDIX немного впереди с 13.05%.

MRLIX

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-3.89%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.84%
10 лет*
12.82%

TMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
4.69%
С начала года
5.13%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-3.34%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		2.88%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-6.66%22.50%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.13%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between MRLIX and TMDIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between MRLIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с RYGRXMRLIX с MEQFXMRLIX с FOCKXMRLIX с AQEIXMRLIX с MBDFXMRLIX с MEIFXMRLIX с TVRIX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

MRLIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRLIXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.13

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-0.27

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRLIX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMDIX равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRLIXTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и TMDIX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-48.73%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-25.45%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-25.45%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-30.53%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-35.44%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-11.98%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.16%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

12.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и TMDIX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.97%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

17.14%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

19.55%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.38%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.08%

-1.37%

Сравнение комиссий MRLIX и TMDIX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и TMDIX

Ни MRLIX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and TMDIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (3.97%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs TMDIX's -48.73%.

TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор