Сравнение MRLIX с ONERX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.31%/yr vs 31.93%/yr for ONERX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 61.33%.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
ONERX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 61.33%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 101.52%
- 3 года*
- 54.03%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 56.13% |
ONERX One Rock Fund | 61.33% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between MRLIX and ONERX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between MRLIX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
MRLIX
ONERX
Сравнение MRLIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.11 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 20.54 | -20.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и ONERX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -47.44% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -17.63% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -47.44% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -47.44% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -4.79% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -13.70% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 5.24% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и ONERX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 5.28%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 16.47% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 32.34% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 40.54% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 39.71% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 38.50% | -18.80% |
Сравнение комиссий MRLIX и ONERX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и ONERX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
ONERX One Rock Fund | 14.95% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and ONERX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (16.47%) compared to MRLIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор