PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с TVRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 10.16%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции MRLIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.16% соответственно.

MRLIX

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-3.89%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.84%
10 лет*
12.82%

TVRIX

1 день
0.00%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.25%
1 год
26.19%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		2.88%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-6.66%22.50%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between MRLIX and TVRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.88

The correlation between MRLIX and TVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с RYGRXMRLIX с MEQFXMRLIX с FOCKXMRLIX с TMDIXMRLIX с AQEIXMRLIX с MBDFXMRLIX с MEIFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с ITHAXTVRIX с ADX

Доходность на риск

MRLIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRLIXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.57

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.58

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.07

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

14.09

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRLIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRLIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.57

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и TVRIX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-39.36%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-8.45%

-15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-24.87%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.87%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-39.36%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-0.54%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.05%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

1.84%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и TVRIX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

7.89%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

10.09%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

14.43%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.82%

+1.89%

Сравнение комиссий MRLIX и TVRIX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и TVRIX

MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and TVRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVRIX has higher volatility (3.18%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор