Сравнение MRK с PROSY
MRK (Merck & Co., Inc.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 10.65% |
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between MRK and PROSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between MRK and PROSY shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
PROSY:
$101.26B
MRK:
$3.58
PROSY:
$1.91
MRK:
33.21
PROSY:
4.74
MRK:
0.03
PROSY:
0.03
MRK:
4.52
PROSY:
7.94
MRK:
6.41
PROSY:
1.83
MRK:
$65.59B
PROSY:
$12.76B
MRK:
$49.79B
PROSY:
$5.31B
MRK:
$22.69B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. PROSY — Ранг доходности на риск
MRK
PROSY
Сравнение MRK c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.44 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.81 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и PROSY
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -69.36% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -39.09% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -39.09% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -60.96% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -37.79% | +32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -30.01% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 21.26% | -16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и PROSY
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 13.50% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 27.41% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 32.46% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 43.10% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 41.64% | -18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и PROSY
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and PROSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.50%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs PROSY's -69.36%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор