Сравнение MRK с ADA-USD
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | 0.30% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between MRK and ADA-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
MRK
ADA-USD
Сравнение MRK c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.88 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.36 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и ADA-USD
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -97.85% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -83.69% | +72.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -87.24% | +43.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -94.72% | +51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -94.22% | +89.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -77.55% | +58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 61.12% | -56.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и ADA-USD
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 22.15% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 52.67% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 64.06% | -36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 74.90% | -51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 103.19% | -80.23% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and ADA-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ADA-USD's -97.85%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор